学习量化交易记录， quantrader是基于backtrack框架的回测系统，包含常见的macd，二八动量等。 希望收集各种常见的交易策略算法，供各网友学习，交流。

安装依赖库

pip3 install -r requirements.txt

我使用的是python3，所以都选用pip3

文档会记录在 http://www.zhanluejia.net.cn . ├── README.md ├── bs_to_csv.py # baostock 内容存到csv文件 ├── btr1.py #backtrader 代码例子 ├── btr2.py #backtrader 代码的sma例子 ├── btrmacd.py # btr macd 例子，4.13调试第一版 ├── btrmrk.py # btr MACD,KDJ,RSI三个维度判断买卖 ├── start.py # 执行脚本 ├── datas │   ├── bs_sh.600600.csv # 通过baostock网站存储的数据 │   └── orcl-1995-2014.txt #数据来自backtrader 源代码 ├── macd1.py # baostock + talib + macd 例子， ├── macd2.py # tushare + talib + macd 例子 ├── bs_get_industry.py #获取沪市、深市数据 ├── bs_get_industry_check.py #获取沪市、深市股票，并且有在线数据 ├── dbmongo.py # 数据 存储 ├── requirements.txt # 安装一些python3依赖库 └── ts_to_csv.py # tushare to csv

运行其中一个例子

```

获取青岛啤酒的数据

python3 ts_to_csv.py --code 600600

使用macd策略

python3 btrmacd.py --datafile ./datas/ts_600600.csv ```

结果如下：

Starting Portfolio Value: 50000.00 2018-03-26, BUY CREATE, 39.81 2018-03-27, BUY EXECUTED, Price: 39.95, Cost: 47661.54, Comm 157.28 2018-07-31, SELL CREATE, 43.92 2018-08-01, SELL EXECUTED, Price: 43.92, Cost: 47661.54, Comm 172.91 2019-01-16, BUY CREATE, 36.10 2019-01-17, BUY EXECUTED, Price: 36.50, Cost: 52231.50, Comm 172.36 2020-01-06, SELL CREATE, 50.01 2020-01-07, SELL EXECUTED, Price: 50.20, Cost: 52231.50, Comm 237.06 Final Portfolio Value: 73601.29

结果是5万的启动资金2年后7万3.

数据的获取

• common/* #公共部分
• bs_get_industry_check.py #获取所有股票列表 包含板块信息
• bs_industry_klang.py #获取板块信息，并且提交到 klang.org.cn
• tdxhy.py #获取 通达信板块信息

使用LSTM 预测股票

bash python3 stock_prediction_lstmV1.py 600600 最后一行数据就是未来5天的预测。

代码说明 * 使用的是 tensorflow 的keras LSTM算法,tf是2.x版本 * 股票数据接口来自tushare,建议切换成tushare pro版本 * 例子代码是30为一个数据周期预测未来5天。 * 股票预测仅仅是一个趋势，不是很准，大家不能用来炒股，仅仅用来学习

# 二八轮动例子

bash python3 btr28.py

代码说明 * 采用沪深300，中证500作为轮动 * 交易框架使用backtrader * 采用聚宽获取数据接口，其中切换了几个其他的数据接口没有完整的中证500周数据 * 在原始数据里增加了计算好的4周增长率数据